老师我想问一下，如果这道题再加上一个选项E:Gamma-negative,delta-negative 那么这道题是不是就可以选E了？因为C其实是short put，E其实是short call，后者的风险是最大的吧～

An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 为什么从这句话就可以得出是short vega & short theta呢？

A bank has sold USD 300,000 of call options on 100,000 equities. 请问老师这句话是什么意思呀，如何计算出到底卖出了多少call options数量呢？

这道求解标准差的题，最后会变成求解一元二次方程，得到两个解；一个是7.5 一个是15； 但答案显然只取了其中之一，7.5^2=56.25 是可以约等于56.3的，为什么不取它？

周琪老师不是说return用最新的数据么？为什么讲解又用前一天的数据呢？？？考试到底以哪一个为准？？?

另外，standard deviation作为衡量数据分散程度的指标，不是应该越大说明投资越分散吗？为什么答案中会说，三种投资的收益标准差都大于市场收益标准差，因此说明投资并不分散化呢？

为什么Sortino Ratio不对呢？

不明白为什么要用4.9，当时做对冲的时候不是按当时的DT，5年吗

这个题打错了，不是which one is true, 应该是which one is not true.

答案不应该是选D吗