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老师,一遇到汇率问题再加上期权我就懵了,我不知道怎么分析这三种奇异期权和货币互换怎么操作,来对冲这个汇率风险 题目中这个公司是担心GBP/USD汇率下降吗?也就是担心USD贬值而GBP升值?
查看试题 已回答老师您好,关于这道题我想问一下 long position in up-and-out put options是不是也会满足题目这种状况?就是has long position but with negative delta
查看试题 已回答老师您好,想问一下C选项 up-and-in put这种奇异期权来说,一开始股价和执行价格一样,然后上升的时候到达了生效点,但是此时已经是out-the-money了,这怎么也能说是benefit呢? 而B选项,即使股价上升,但是还没有生效,对我来说也没有损失,期权价值始终为0,一直都算是at-the-money的,相比起C来说,算是一种benefit了吧 谢谢老师~
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- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?
