一同学2018-08-21 17:29:07
一同学An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 为什么从这句话就可以得出是short vega & short theta呢？
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Wendy2018-08-21 18:07:09
Wendy同学你好
exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility。说明vaga是负的。通常我们说买期权就是买波动，波动越大，对于long方越好。但是这里说波动率越大，出现high unfavorable sensitivity 。据此得vaga是负的。
同样的，experiencing significant daily losses with the passage of time，得出theta是负的。
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