老师您好，请问cross hedging是不是对应的对冲时different asset导致的风险呢？
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50题，请问下为什么远期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的报价方式说的不是折扣率吗？
用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以准确的远期利率f就应该是99.25（1+f/4）=100？
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41题，请问在算FRA的题里的利率都是默认连续复利吗？我是以为这道题除了3.75其他的都是离散的，所以我是把连续复利的3.75折回了离散复利再和用3.25、3.5算出来的f减一下，大概得到C选项
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如图，Pt与市场利率的关系为什么是反向变动的？
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请问第二个为什么就不能用reverse stress tests呢
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这题里是不是默认期货和债券都是相同数量的一份了？是不是也有一个期货合约包含好几份的情况，价差要乘以份数的？我英文不好不知道是不是理解出现偏差
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为什么short方的成本=买债券的价格-期货报价*转换因子？按我的理解买债券是成本，卖期货是收益，差额是正数那不就赔钱了吗？
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老师您好，
为什么这个例题中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？
尾随对冲公式不是N'=h*Va/Vf吗？
而且代入的为什么是标普指数的现价1095和期货价格1160，而不是代入持有资产20 million和1160*250呢？
Va和Vf具体指的是什么呢？
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FRA和EDF都是锁定未来一段时间的借出或借入资金的利率，为什么两者在利率变动的时候，作为long方盈亏是相反的？
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