我同学2019-10-19 16:40:51
我同学为什么short方的成本=买债券的价格-期货报价*转换因子？按我的理解买债券是成本，卖期货是收益，差额是正数那不就赔钱了吗？
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雷雨声2019-10-19 21:44:11
雷雨声因为short方，在future到期时要给对方future，因为T-bond future 是 physical delivery。
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Adam2019-10-21 19:08:09
Adam对于空头方来说，交割的是债券，收到的钱=（最新成交价格×转换因子）+应计利息
买入债券的费用，支付的钱=债券报价+应计利息
所以净成本=支付的钱-收到的钱=债券报价-（最新成交价格×转换因子）
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