老师您好，关于长期国债期货short方总成本的计算，我还是不太懂这几个式子
1. 交易双方在签订合同的时候不是已经确定了到期日的交易价格k了吗？为什么在交割的时候要按QFP*CP+AI来算呢？
2. 计算总成本时为什么两个AI可以抵消呢？AI=C*(t/T)，AI不是与持有时长相关的吗？
如果是的话，short方在市场上买入可交割券的时候，前债券持有人的持有时长，与short方的持有时长，为什么一定相等呢？
已解决
三阶导部分，为什么是负数？是+y三次方，应该跟y变化是同向啊？
已回答
c-p为什么大于等于s0-k? 美式期权c的最大值是s0,p的最小值是k，那么c-p不应该小于等于s0-k吗？
已回答
习题一中，最后计算中100*25*3=7500.
25是什么?
已回答
老师，这道题，完全不懂。
已回答
老师，A和B区别是什么？谢谢！
已回答
老师，这道题的4为什么是法律风险？
已回答
老师标准正态分布的累积函数是什么？能不能具体的讲一下，，，
已回答
请问下，23题中，不应该是Duration对损益的影响最大吗？答案是不是应该是D
已回答
f（0.5）是0-0.5的即期汇率么？那为什么说是forward rate呢
已回答
