关于二值期权, long call option on stock , T=3个月，c=2，无风险利率3%:
一、cash or nothing，假设K=20，S=22，问 delta, gamma, vega如何判断正负号；
二、asset or nothing, 假设K=20，S=22，问 delta, gamma, vega如何判断正负号；
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考前想看ERM的内容，看哪个讲义比较合适，在哪呢？
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老师，我问一下这个问题，你说G=lns，如果s符合几何布朗运动，dG就符合lemma，可是明明ds符合几何布朗运动呀，不是s呀？求指导。
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第五题为什么算smm的时候分母不用balance减去pmt呢？
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老师 请问expected shortfall 怎么计算 他和var有什么异同 谢谢老师
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老师能解释下77题么？z上升var不应该下降么因为mean不是0呀？holding period又是怎么影响的呢？
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老师如果62题benchmark的平均数小于risk free rate，那sortino ratio公式中的R min（MAR）应该用哪个呢？
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老师，这个例子是怎么算出来的呀？求解。谢谢了。
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老师，您好，上课时说这个卡放分布查表的时候要考虑双尾还是单位，但是卡放分布就是检验一组数据的方差是否等于一个常数，原假设就是等于，不是应该双尾检验吗？为什么还要考虑单尾呢
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