431:您好，请问能否解释一下step3，为什么是-0.186+0.291？
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428:我还是闹不懂什么时候应该买入future对冲，什么时候应该sell future 对冲，请老师帮忙解释一下，谢谢
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UL与EL的计算公式，可以直接应用到实际风险模型中吗？
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在此，老师讲利率上升，long方在期货市场上赚，但是利率上升，债券价格下降，这不是刚好期货市场对冲现货市场嘛，跟fra的道理是一样的，fra可以这样，那为什么Eurodollar futures就不能这样呢？
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这个题是选择A吗
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老师，请你把这本书的第5页，8，9,12,13,16,17,20页拍给我。我都是空白，谢谢。
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338:为什么要用0.45/5.05？为什么不能直接用（5.05+0.45e^（-8%）0.5）e^8%0.5去算呢
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327题:答案在计算future rate时那个3%是怎么来的？为什么不用（100-报价）/100来计算future rate？
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请问折现到3时刻和折现到0时刻，所用的r是一样的吗，如果不一样那分别是什么？
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324题，答案中说是each contract is for 1000000，请问怎么得出来的，题干中哪里说明了把3m拆成1000000的？
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