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李同学2019-05-16 15:17:17

老师如果62题benchmark的平均数小于risk free rate，那sortino ratio公式中的R min（MAR）应该用哪个呢？

回答（1）

Robin Ma2019-05-16 18:39:52

同学你好，考试的时候协会肯定会告诉你用哪一个作为MAR的，甚至直接把数字都写给你，这里是因为没有MAR，所以用无风险利率，如果一起给了你mar，和rf,即使mar低的离谱，你也用mar

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