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Azure2019-05-16 21:11:47

老师 请问expected shortfall 怎么计算 他和var有什么异同 谢谢老师

回答（1）

Cindy2019-05-17 16:02:25

同学你好，ES是超过VAR的所有数值的平均数，它也是一个用来衡量损失值得指标，我给你举个例子呀
假设一共是5个数，1,2,3,4,5现在我们已知VAR是1，那么ES就是超过VAR的所有数的平均数，就是（2+3+4+5）/4=3.5了

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