任同学2019-06-11 10:41:08
任同学431:您好，请问能否解释一下step3，为什么是-0.186+0.291？
回答（1）
Adam2019-06-11 17:04:52
Adam同学你好，
swap是现金流的互换，因此根据题意：
pay fixed swap相当于short a bond，因为付现金流（债券发行方每期都要付息），也就是short
receive fixed swap相当于long a bond，因为收现金流（债券持有人每期收coupon），也就是long
因此这步就可以理解为short a bond long a bond ，求净的DV01
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