lxy2019-06-04 07:44:26
lxy请问折现到3时刻和折现到0时刻，所用的r是一样的吗，如果不一样那分别是什么？
回答（1）
Adam2019-06-04 10:57:34
Adam同学你好，这里是一样的r，即到期日时的实际市场利率
折现到3时刻即交割日的价值：采用利率0.25r 以前一般用单利折现（惯例，现以弱化），现在使用连续复利折现e^(-0.25r)
折现到0时刻即对fra估值：采用利率0.5r，通常采用一般复利或连续复利折现e^(-0.5r)
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