老师 请问为什么求var（5%） 答案用的是var（10%） ？ 答案的解题思路是什么呢？

这里已经有5个数据了，能否用计算器计算方差？请演示一下，谢谢。

梁老师上课讲的难题，说这是考试的难度，全都是没思路要么就是答错的题。。求问老师真实考试的难度都是这样，那上场不是题题都卡着？好担心啊

老师。请问求10天var 为什么要乘以修正久期3.6？

（1）用这道题目的信息算出的comparable bond的有效凸度是多少？（2）正常的普通债券的凸度是不是应该是正的？

老师 可以解释一下为什么要short bondA ，buy bond C吗？

老师 可以解释一下为什么要short bondA ，buy bond C吗？

老师 请把4个选项解释一下，没有理解 谢谢

这里说BOOTSTRAPPING考虑了jumps、fat tail等，但基础课课件上写的了bootstrap will be ineffective when outliers in the Data，到底它能不能模拟异常值？ 基础课时说BOOTSTRAPPING是反复利用历史数据，所以优点是可以have more datas，这里讲for small sizes, bootstrapping估值不准确，所以是limitation，这个讲法不是矛盾的吗？

老师 可以解释一下这道题怎么计算吗？