李同学2018-10-06 20:39:45
老师。请问求10天var 为什么要乘以修正久期3.6?
回答(1)
Cindy2018-10-08 11:51:11
同学你好,VaR前面的系数应该是一阶倒数的概念,修正久期和价格的乘积也就是美元久期才表示一阶倒数,就类似于期权里面delta的概念了
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片