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天堂之歌

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李同学2018-10-06 20:39:45

老师。请问求10天var 为什么要乘以修正久期3.6？

回答（1）

Cindy2018-10-08 11:51:11

同学你好，VaR前面的系数应该是一阶倒数的概念，修正久期和价格的乘积也就是美元久期才表示一阶倒数，就类似于期权里面delta的概念了

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