李同学2018-10-06 20:25:37
李同学老师 请把4个选项解释一下，没有理解 谢谢
回答（1）
Wendy2018-10-08 18:29:41
Wendy同学你好
virtually zero vega exposure表示这个期权的vega是比较小的，接近于零。由vega的性质可知，这个期权应该是OTM或者ITM。而当前标的资产价格是50，所以A和C排除，因为不论是一个看涨期权还是一个看跌期权，执行价格是50的话，那么他就是一个ATM的。
maximizing the ability to profit from increases in interest rates，根据rho的性质，说明这个期权是ITM的。
结合着两个信息，所以B是正确的。D是不正确的，因为执行价格是25的put，它是OTM的。
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