13****162018-10-06 20:12:33
13****16这里说BOOTSTRAPPING考虑了jumps、fat tail等，但基础课课件上写的了bootstrap will be ineffective when outliers in the Data，到底它能不能模拟异常值？ 基础课时说BOOTSTRAPPING是反复利用历史数据，所以优点是可以have more datas，这里讲for small sizes, bootstrapping估值不准确，所以是limitation，这个讲法不是矛盾的吗？
回答（1）
Robin Ma2018-10-08 17:30:50
Robin Ma同学你好，bootstrap 考虑到了肥尾的情况，也考虑到了异常值，因为是抽样取平均再放回去，因此这个方法可以覆盖异常值，构造的新数据中也考虑到了异常值的影响。 但是bootstrap没有考虑到样本的自相关性，而且数据很少的时候bootstrap并不能再产生更多的数据。这个方法不是用于模拟异常值的，而是用于制造数据的，考虑到了异常值的影响，但是源数据有限情况下这个方法也不好。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片