杜同学2018-10-06 20:38:03
杜同学（1）用这道题目的信息算出的comparable bond的有效凸度是多少？（2）正常的普通债券的凸度是不是应该是正的？
回答（2）
Wendy2018-10-08 18:10:48
Wendy同学你好
（1）用这道题目的信息算出的comparable bond的有效凸度是多少？
CE=【（100.92189+2.0131）-（102.07848+2.0871）】/【（101.61158+2.0501）*0.02%^2】
（2）正常的普通债券的凸度是不是应该是正的？
对的
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CE=【（100.92189+2.0131）-（102.07848+2.0871）】/【（101.61158+2.0501）*0.02%^2】算出来的有效凸度为负吗？表示什么意思（为什么是负的）？
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不好意思，式子的数字位置错了
CE=【p大-p小】/【p0*0.02%^2】=【（102.07848+2.0871）-（100.92189+2.0131）】/【（101.61158+2.0501）*0.02%^2】
是个正值。
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注意这题不是求callable的凸性，是一个普通债券的凸性
武庆悦2018-10-15 23:40:02
武庆悦分子应该是 p大+p小-2p0
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