请问老师这道题里不可以用计算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100带入，得出来利率是个3.8771，这个不是YTM么？如果不是，那这个数代表什么利率呢？
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为什么是short call呢？short方不是只有义务吗？
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老师，17题，第二个陈述为什么对，时间越长再投资风险越大是对的，但是题中也没说他不是零息债券
90题，用T-bond futures对冲的公式=（MDs*Ps）/（MDf*Pf）但他答案直接就是MDs/MDf算出来的
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如果美国10年长期国债收益率3.233%，这个3.233%是报的到期收益率吗？
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黄色高亮部分何解 在价格公式中如何体现？
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这道题如果A的期限是9个月，B的期限是6个月该怎么选择？我记得以前有一道题，相关性高的期限短不能覆盖，相关性低的期限长能覆盖，让我们选。在相关性和期限之间如果要选择该怎么选？
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这道题不是让选基差风险最大的合约吗？为什么老师一边说原油短期合约价格波动大，basis大，一边又反复说A最合理？这道题如果让选择一个最合适的对冲策略应该选哪个？
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这道题里面，如果公司决定做的是long put 而不是short call会怎样？是不是好选择？
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这道题A选项中的commodity supplier怎么不是商品持有人吗？他是商品供应商，所有的商品在卖出去之前都在他手上，就像饥荒时期屯里粮食的商人一样，这个时候商品所带来的所有的convenience yield应该都是他的啊。
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这题的C选项没有理解，资产价格和利率正相关和负相关时分别是什么情况？
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