请问这道题怎么做

老师，可以麻烦再解释一下34题的第二条吗？为什么duration为10 6%的债券convexity要高于10年的零息债券呀

老师Q65您在解题时用到公式VaR=-（u-分位点*波动率 ） 这个公式是哪里来的 怎么没见过 该怎么理解哦

请问这道题，历史模拟法更可能提供一个精确的估量在VAR上，相对于参数法来说。那么不是应该是成熟市场的大量数据才对吗？应为成熟市场的数据更准确，大量数据也是会更准确。新兴市场的少量数据不具有代表性，不能用来估计VAR的吧。

老师，请问一下这道题为什么第一个swap的duration是负的？duration具体代表什么呢？

请问这道题为什么我用惠普计算机算出来的clean price等于1027呀？我的i输入的是2.5，有问题吗？

请问这道题如何解，没看明白。不懂0.01和0.9是怎么来的，如果说是举得例子，那不是应该是0.1和0.9或者0.01和0.99吗，而且0.1到0和0.9到1，都是变化的0.1个单位，也没有谁比谁变化多的现象啊

请问这道题老师在最后判断拒绝域的时候t分布为什么没有查表啊，而是直接用了正态分布的2.33 这和中心极限定理有什么关系吗？

请问Q32老师怎么看出来n=24的啊？

这道题为什么得出overvalue的结论，10%小于13.8%，不是低估么。