天堂之歌

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唐同学2019-10-24 11:23:19

老师,可以麻烦再解释一下34题的第二条吗?为什么duration为10 6%的债券convexity要高于10年的零息债券呀

回答(1)

Adam2019-10-25 16:38:59

同学你好,
duration为10的付息债,其期限是大于10的
而duration的零息债。期限是10
convexity是与期限的平方成正比的,即付息债凸性大于零息债

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