天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM一级

LYD2019-10-24 01:25:41

老师Q65您在解题时用到公式VaR=-(u-分位点*波动率 ) 这个公式是哪里来的 怎么没见过 该怎么理解哦

回答(1)

Wendy2019-10-24 20:14:47

同学你好,我们见得比较多的是VaR=|u-分位点*波动率 |,因为通常u-分位点*波动率 是负的,加上绝对值或者在其前加上负号是一样的,都是使得VaR为正值

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录