LYD2019-10-24 01:25:41
老师Q65您在解题时用到公式VaR=-(u-分位点*波动率 ) 这个公式是哪里来的 怎么没见过 该怎么理解哦
回答(1)
Wendy2019-10-24 20:14:47
同学你好,我们见得比较多的是VaR=|u-分位点*波动率 |,因为通常u-分位点*波动率 是负的,加上绝对值或者在其前加上负号是一样的,都是使得VaR为正值
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