老师请问为什么Q5 不可以用列方程的方法来算forward rate呢？ 比如第一点 : 4.5 f=2*7 -> f=9.5% ?

11题，题目要求连续复利计算，为啥用一般复利？

Q4，为什么不可以用price的数据计算forward rate？

您好，请问第3题中画图为3条路径，最后列式为三条路径分之两条路径或者使用贝叶斯公式 第4题中，一共有6条路径，为什么答案直接是3条满足要求的路径的概率和，而不是六条路径分之三条路径呢？

您好，请问公式里EL=PD*EA*LR=PD*EAD*LGD中 问题： LR和LGD，EA和EAD是一个东西吗？ 我的理解LR应该和LGD是一样的 可是 公示中 在求UL中 的两个公式，一个是 LR的平方乘sigmaPD的平方 而LGD不需要平方，LGD直接乘sigmaPD的平方 没搞懂 谢谢回答

Q76，老师我发现这种题老错的原因就是百分号走着走着就丢了，方差开根后到波动率老是乱，这种情况应该怎么避免？

Q75，GARCH模型研究的是波对率，怎么会对收益分布造成fat tail呢？

您好，第41题是不是讲反了 对long position 来说确实是ITM 有最高成本，OTM是有最小成本 但是题目问的是short position, 图像是否跟long的相反，所以应该是OTM是最大成本，ITM是最小成本，这个理解对吗？ 谢谢

您好，第35题 Choice C is correct because a gamma-negative position means that delta and the change in the underlying asset move inversely with each other. 不理解答案这句话 老师讲解中，说gamma<0=>为权利卖出放，风险大 所以对于每个希腊字母来说只要是判定为option的short, 则风险较大吗？ 谢谢回答

您好，请问第33题 问题1: long a deep ITM put 是long 方 theta always negative 的反例 请问 short 方 theta always positive的反例是什么？ 问题2：老师讲解时候说，long a deep ITM put 时候比如st=0, k=80, 我现在希望时间流逝，就可以行权了，此刻K>st, put为什么不可以立即行权？为什么要等待时间流逝才能行权？ 谢谢回答。