您好,第41题是不是讲反了
对long position 来说确实是ITM 有最高成本,OTM是有最小成本
但是题目问的是short position, 图像是否跟long的相反,所以应该是OTM是最大成本,ITM是最小成本,这个理解对吗?
谢谢
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您好,第35题
Choice C is correct because a gamma-negative position means that delta and the change in the underlying asset move inversely with each other.
不理解答案这句话
老师讲解中,说gamma<0=>为权利卖出放,风险大
所以对于每个希腊字母来说只要是判定为option的short, 则风险较大吗?
谢谢回答
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您好,请问第33题
问题1: long a deep ITM put 是long 方 theta always negative 的反例
请问 short 方 theta always positive的反例是什么?
问题2:老师讲解时候说,long a deep ITM put 时候比如st=0, k=80, 我现在希望时间流逝,就可以行权了,此刻K>st, put为什么不可以立即行权?为什么要等待时间流逝才能行权?
谢谢回答。