垂同学2019-10-23 11:31:45
垂同学请问这道题，历史模拟法更可能提供一个精确的估量在VAR上，相对于参数法来说。那么不是应该是成熟市场的大量数据才对吗？应为成熟市场的数据更准确，大量数据也是会更准确。新兴市场的少量数据不具有代表性，不能用来估计VAR的吧。
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Wendy2019-10-23 19:37:07
Wendy同学你好，你的理解是可以的，数据越多得出来的结果越准确。数据越少，得出的价格其实越不准确
那么不是应该是成熟市场的大量数据才对吗？应为成熟市场的数据更准确，大量数据也是会更准确。新兴市场的少量数据不具有代表性，不能用来估计VAR的吧。
出题嘛，的确不严谨。只能相对选择最优的
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额，相对选择最优的妈？答案给出的是最差的选项吧。。相对最优的也不是它呀。。
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在数据比较少的时候，相对而言历史模拟法要比risk metric法得出的结果更好些
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