天堂之歌

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垂同学2019-10-23 11:31:45

请问这道题,历史模拟法更可能提供一个精确的估量在VAR上,相对于参数法来说。那么不是应该是成熟市场的大量数据才对吗?应为成熟市场的数据更准确,大量数据也是会更准确。新兴市场的少量数据不具有代表性,不能用来估计VAR的吧。

回答(1)

Wendy2019-10-23 19:37:07

同学你好,你的理解是可以的,数据越多得出来的结果越准确。数据越少,得出的价格其实越不准确


那么不是应该是成熟市场的大量数据才对吗?应为成熟市场的数据更准确,大量数据也是会更准确。新兴市场的少量数据不具有代表性,不能用来估计VAR的吧。
出题嘛,的确不严谨。只能相对选择最优的

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额,相对选择最优的妈?答案给出的是最差的选项吧。。相对最优的也不是它呀。。
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在数据比较少的时候,相对而言历史模拟法要比risk metric法得出的结果更好些

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