Q32哪里说了样本容量是24？
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第30题，为什么标准误不用除根号n？
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您好，请问第12题，
老师先分析了t=0时的payoff
又分析了t=T到期时候的payoff
问题1： 我们判断是否能套利的标准是什么
是T的payoff-0时刻的payoff>0吗？
问题2: 老师又提到了套利就是空手套白狼，是否说明t=0时期的投资必须>=0,其中ABC的选项都是t=0时刻，payoff=0
问题3: 选项C中的short six box spread, 我们的payoff是20（卖掉box得到期权费20），还是30（卖掉box, box本身价值，payoff=k2-k1=30）呢？
谢谢回答
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您好，请问butterfly call/put spread形成的条件是什么，谢谢
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第65题请问一下 为什么分析hoiding period要用到波动率呀 他们有什么关系吗？
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您好，请问当dividend yield为continuous compounding时,call-put parity: c-p的公式是什么，谢谢。
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第三门金融市场与产品百题第25题中，债券复制知识点，题目是semi-conpounding，现金流中coupon应该是除以2的，答案中为什么现金流按照一年算的呢？求解
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请问Q38的d选项，vega也小于零是怎么得出的
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1911 估值与风险百题 12题，按着老师的讲解，AC都应该正确
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关于最后box价差这道题还有个疑问，为什么计算收益的时候不减掉box tradding at 20 ，的这20块呢，long 6份box的实际收益不应该是K2-K1-20么？
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