bond valuation里，term structure的trading strategy，20年的rate涨的更快不是说20年的债券价格跌的更多吗？低买高卖不应该long 20年债券吗？
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这里或有资产的看跌，St ≦k，为什么是直线往上走的？看跌期权不是应该往下走吗
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第一步怎么到第二步的？Ct怎么提出来的？没看懂
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盒式策略不考虑买卖期权的期权费了吗？
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第三个，➖k1➕k2虽然是大于0，但是后面的➖c1➕c2是负数，小于0的，为什么总的加在一起就是恒定大于0的了呢？
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这个可以用知四求一吗？我用的Fv=100,PMT=0,N=1,I/Y=1.044求出来的是98.9660哪里出了问题，是PMT吗？
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collapse在这里是什么意思了？
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为什么看跌期权下限，用的投资组合又是看跌期权➕股票？之前看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？为什么这样假设，背后逻辑是什么？为什么这样构建？
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我都有点搞混了，这个看跌期权的多头（买方），到底是左边还是右边？因为是买入看跌期权是多头，但是你买入是最后卖出的权利，那到底看跌期权的多头是哪个图？
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