这个题里面的HML和SMB的return为什么不减去risk free 就是求他们premium return呢？
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我们前面讲的远期价格是之后买入标的资产的价格还是远期合约这个合约的卖价啊。然后这个远期价值的公式里的F0,是指T时刻买入标的资产的价格还是说0时刻这份远期合约本身的价格？
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这里就用定义Convexity=dMD/dy≈(-1/P*△DD)/(10/10000)做也是可以的吧
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这个是不是能用二级的知识（公式）做？就是(VAR3+VAR2ρ2,3+VAR1ρ1,3)*VAR3/VARp，但是算出来好像是和答案略有偏差。
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老师，就是有几阶拖尾就是几阶函数吗
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平方根法则不是要独立同分布吗？这个题没说
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传统的var为什么要用近期数据，它不是没有什么限制吗
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老师，0.75年用的浮动利率，为啥不是直接用的前一期的浮动利率2.2%呢？要先折成一般复利，是因为无风险利率和LIBOR即期利率给的是连续复利的利率，而swap都是每半年支付吗？
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检验一系列系数是否等于一个常数，是用卡方检验吗，那F分布在什么时候用
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