讲forward rate agreement和eurodollar future进行比较，两者的标的分别是什么，forward rate agreement的标的是远期利率吗，eurodollar future的标的是即期利率吗。如果利率是标的，为什么是说标的和市场利率y的关系是反向的。特别地，如果利率是标的，那FRA 的执行价格不是早就固定了吗 还会收市场利率影响吗？

eurodollar future的DV01为25，但eurodollar future计算价值或报价使用的是Ft，是个折扣率。而久期说的利率敏感性指的利率是指用于折现的市场利率吧？那为什么算eurodollar的D V01考虑的是报价的折扣率的变化，而不是市场利率的变化呢

感觉这个eurodollar future的报价公式怪怪的 FQ的全称是什么，然后Ft是不是一般年化的，那是不是还要乘个T，比如三个月0 .25

treasury bond future的cheapest to delivery bond会对future的空头方和多头方造成实际的影响吗？感觉期货按平仓的方式，不用实际交割个券，收益是不是只跟期货每日报价有关

treasury bond future的价值为报价除以100再乘上100000，报价是quoted future price吗？如果是，这个报价会受quoted bond price的影响吗？

请问281题如何判断long还是short？谢谢老师。

515求解释

题目里面bond C的CF是0.97，解析里面居然变0.95了。改一改吧

美式期权有可能会被提前行使，这种情况下蒙特卡罗模拟不合适。 记得课上老师也说过美式期权只能用二叉树估计的，为什么这里又可以用MC估计了呢？

B-S模型的假设中，到底是lnS~N,还是logS~N，股票价格的对数收益率服从正态分布，那对数的底数是几？