DP2的计算过程的分母没看懂，不是贴现到三个月之前吗，8%/2？2次方又0.25次方是怎么回事？
已回答
这个公式里面的负号我不太理解是怎么来的，MD=-dp/P/dy，DD=-dp/dy？
已回答
我对这里写的zero rate不太理解。明明是不为0的利率水平，为什么起名叫zero rate？
已回答
为什么C不对?不是定制的吗?
查看试题
已回答
exchange trade instrument和OTC相比，exchange trade instrument的流动性更高？不是OTC的liquidity更高吗？
已回答
economic capital 就是VaR的值吗？ 比如VaR是-10万，那么economic capital就是10万块钱吗？ 还是要10万减去银行的所有者权益那部分钱？
已解决
对于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念没有讲清楚之间的区别和联系，一下子就讲这么多计算推导过程，根本无法理解。联系老师重点讲这些概念的区别和关系，至于推导可以简单快速过一遍，实在不行我可以硬背公式。但是现在是推导都讲完了还没弄清这几个概念有何区别。
已回答
3.5怎么算出来的？
已回答
请教老师279题，答案中说bond B is the cheapest to deliver bond. But the answer is C. 该怎么理解？
已回答
老师，价格和利率反向关系，futures价格小于forward价格，这些都是针对long方说的。如果是short方呢？short方在futures price下降时，是赚钱的啊
已回答
