天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3299提问数量:62007

C和d选项不懂,为什么会出现negative duration

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506题为什么资产和负债都是下降,结果是怎么减的?

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这道题是先对冲γ再对冲delta,为什么不能先对冲delta再对冲γ呢?而且答案的话,先把γ对冲了以后,再short1950sterling时不会让γ重新不为0吗

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老师 这道题2%是相当于var21days还是1day呢?为什么不用在用根号21转换一下呢?比如第二张图 就需要用根号25转换一下 这俩为什么处理不一样?

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老师 这道题10%是相当于var25days还是var1day呢?10%前面写了不是weekly return 按说应该是1day啊 而且求的是standard deviation of mean 这个也是波动吗?

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老师你好,这个题目里的drawdown upon default老师讲课讲的是总额度里扣除出去已经实现的120万,剩下的80万在违约时乘以75%取出来用,实在没明白,都违约了怎么还能取出来用?如果是恶意违约跑路的话,怎么不全取出来,还弄个75%是什么意思呢?老师能讲的容易理解一点吗?最好举个简单的例子。。

已解决

请问这道题为什么选择A呢?不是应该variation margin反映价格波动吗?

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老师 这道题卡方分布选的拒绝域应该是5%单边对应的35.1725吧 而不是答案的2.5%单边对应的38.0757吧?因为原假设是小于等于 而不是等于

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关于希腊字母的理解,请问老师,这种情况下的garmma 怎么理解?

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请问老师这题怎么解?为什么不是D?谢谢!

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