李同学2018-08-15 23:35:14
李同学515求解释
回答（1）
Cindy2018-08-16 10:12:21
Cindy同学你好，这题告诉你了这是一个at the money的期权，并且是一个delta中性的期权，如果delta发生变化，那么再次做对冲回到delta中性肯定又要成本，所以我们希望这个组合的delta不变最好，综合看来，ABC3个选项都会是标的资产价格发生改变从而影响delta，D选项，标的资产价格在执行价格附近的话，可以近似认为delta是不变的，或者说D选项带来的delta变动幅度是小于ABC选项条件下带来的delta变动幅度的。所以最佳选项是D
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