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请问下老师关于可转债的理解,下面2道题不太懂。。 1.The option-adjusted duration of a callable bond will be close to the duration of a similar non-callable bond when the :A.Bond trades above the call price. B.Bond has a high volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity. 2.The option-adjusted duration of a convertible bond will be close to the duration of a straight bond, which is similar in all other respects, when the: A.Stock price is extremely low. B.Stock price is extremely high. C.Interest rates are extremely low. D. Interest rate volatility is extremely high. 最好老师能结合图形解释下谢谢!
已回答精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?










