老师，你好〈( ^.^)ノ这两张表的数字是不是一一对应的，比如说第二张表中的x=0，y=0的时候，取值是0.03，即第一张表中的6去除以200得到0.03，但其他数据却不是这样对应的，比如x=4，y=4时，30除以200是0.15，而第二张表中的数据是0.1，请问是表中数据有误，还是我的理解错了，谢谢！
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老师，你好！这里的PF概率函数，为什么也叫PMF,这PMF是什么意思？另外，Properties of thePMF是什么意思？之后又从这两个概念，演变成PDF和CDF，这两个概念有什么区别，考试的时候是不是只会考CDF？谢谢！
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为什么会有新老两个F0?
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视频上讲，审计员都是专业的，他不像风险委员管理会，所以d是错的
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这道题，老师上课不是讲的modify durition和convexity都与maturity正相关，与yield和coupon反相关，这题说yield飞速下降，不应该是convexity和modify都上升吗？怎么会是负convexity
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在老师上课视频中，21页这道例题，老师先算了2015年7月1日到2005年7月1日的贴现求和，再从2005年7月1日贴现到4月1日，我觉得这已经是一个clean price了啊，我的的想法是按照视屏前5分钟举的例子，应该是从2005年7月1日贴现到1月1日再减去3个月的应计利息，而不是贴现到4月1日，请问我哪里想错了，这是我画的图
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收益为什么是在T时刻实现的？应该在交割的时候就实现了啊，T时刻不是合约到期的时间吗？公式里面的T是从0时刻算起的，还是-t时刻算起，还是其它时间算起的？
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老师，上课讲的这个例题，计算器上算出的pv是负的，代表支出，7月1号有个cupon代表收入50，为什么在这个式子里贴现到05年7月1号之后的pv直接变成正的加50
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多重共线性，异方差性，自相关性，哪个会影响coefficient的估计，哪个会影响t-statistic
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老师上课的时候好像没有讲过called bond啊
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