It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.
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为什么in the money的delta更大呢？为什么call option的价格对分红的敏感度很低呢？
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为什么仅仅用久期预测的时候会造成这样的结果？
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老师您好！
请问题目中并没有出现minimal acceptable return,为什么直接使用risk-free rate？这是一种默认的习惯吗？
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老师您好！
视频中，老师刚刚讲过CML衡量的是systematic risk,而SML线上是total risk。那么CML应当使用的是σ来衡量风险，这里怎么变成了β？老师讲的知识和画的图在CAPM视频的14分40秒。
到底谁衡量的是哪种风险？能否再明确一下。
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D选项中P-value是什么意思
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老师您好！
我想问一下，为什么CML线也是有效前沿。
因为我看到《投资学原理》上面的定义：efficient frontier特指马科维茨有效前沿这条弧线，而CML并不是有效前沿，只是投资可能集，它提供了理性投资者可能选择的投资组合。
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contango描述错了吧？
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