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如何判断要用连续复利

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“Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.”为什么？

Estimating Volatilities 查看试题 已回答

黄色的句子何解

Estimating Volatilities 查看试题 已回答

老师，请问绿色标注出来的两个standard error有什么区别？为什么两个名字一样，但我感觉表示的意思不一样？

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这道题中的call price是不是指的clean price

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请问老师short 1call.在t0时刻不应该是＋f吗，收取的期权费f不应该为正吗，为何是－f?

Valuation and Risk Models 已回答

270题

Financial Markets and Products 已回答

题目一的答案应该是C吧？

Long Term Capital Management (LTCM)、Learning from Financial Disasters 查看试题 已回答

这道题解析中的第一个算式没有看明白

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Sortino Ratio、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

265题需要详细解释

Financial Markets and Products 已回答

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