王同学2018-09-04 13:36:18
王同学老师你好。525题。gamma negative是不是表示delta和price的变化是反向的？那么price增加，delta减小，delta减小，应该是风险减小才对啊，为什么这道题答案选C？
回答（1）
Cindy2018-09-04 14:21:24
Cindy同学你好，这题首先A和D可以先排除，因为做到了delta neutral,再看B和C，B选项相当于是买入了一个看涨期权，亏损有限，收益无限；C选项相当于是卖出了一个看跌期权，而他是收益有限的，和B选项比起来， C选项更危险。你的思路太绕了，不建议这样思考啊
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