老师好，这里还是不明白为什么收固定duration大于0，支浮动duration小于0且为什么这个支浮动的duration会这么小呢？

老师好，这里还是不明白为什么收固定duration大于0，支浮动duration小于0且为什么这个支浮动的duration会这么小呢？

Credit swaps with counterparty cannot be netted because they originated in multiple jurisdictions. 什么是multiple jurisdictions，没有看懂这个意思

13-10 还是10-13

40bp为什么变成0.004了呢

不懂第二个式子里的分母是怎么来的

可以检查一下这节课的剪辑，同样的内容又重复说了一遍

为什么要到D才是违约？降到C不算违约吗？第一年第二年都是D评级不行吗？

崩溃了，这道题用Betty的portfolio验证了一下，如果正常用SML的算法代入beta会得到不等式，但用CML的方法代入正确！也就是说，题目中给定的beta值是错的！这样的题考试会出现么？

老师，虽然答案也是D但这解析不对吧，怎么能用portfolio的excess return去乘以portfolio beta系数呢？