天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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012023-10-22 14:31:34

可以再讲解一下买卖权平价公式吗

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回答(1)

Adam2023-10-22 18:06:57

同学你好,不知道你哪里不理解呢?
P+S=C+PVK。

转化一下就是:S-PVK=c-p.
而S-PVK,其实就是远期合约多头的价值。如下图。
在一般复利时,F=S(1+R)^T.
把这个值带入到图中公式,化简,则远期价值=S-PVK

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