41题，请问在算FRA的题里的利率都是默认连续复利吗？我是以为这道题除了3.75其他的都是离散的，所以我是把连续复利的3.75折回了离散复利再和用3.25、3.5算出来的f减一下，大概得到C选项
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老师请问为什么63页的FRA估值 需要用连续复利到一般复利转换后的r作为Rm去比较，而47页算的时候不需要转换，直接将forwad rate等于market interest rate去比较？谢谢。
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老师能否概括下我们现在学到的参数法和非参数法大致有哪些呢
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老师，这个时间对欧式期权的影响不是不确定嘛，那为什么后面研究Theta还可以画出具体的图像？
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请问第三个为什么是错的
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这个不是一般复利吧，为什么每期给的利息是一样的50呢？如果是一般复利，每期利息应该不同吧
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老师这个题为什么是跟1.96比，为什么是双尾的啊。
单尾双尾要怎么区分呢？我真的总绕不明白……
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为何买回债券的时候报价也要计算一个0.1667的ai呢
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对于long a deep itm put option 为什么theta 大于0？
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coupon rate和yield to maturity有什么区别？
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