老师您好，对于这道题正负号有疑问，根据买卖权平价公式：p+s=c+ke^-rt 得出-p-s+c=-ke^-rt 这个公式中-ke^-rt表示我在期初支付了这样一笔钱，那我应该是买入一个债券啊，为什么是发行呢？
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问的是expected return为什么要用多因素模型
Arbitrage Pricing Theory
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老师 一般图像有水平线就是收益或者亏损有限，是斜线就是收益亏损无限的意思嘛？因为我觉得long straddle有点例外，虽然是两条斜线，没出现水平线，但亏损依然有限，只亏两笔期权费，是这样的吗
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下限为什么不是minimum呢
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请问这个swap rate 怎么理解
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老师请问为什么short position的是负头寸，使得value of portfolio降低？（比如short future是agreed to sell at a predetermined price on a future date，这样的话portfolio holder会得到一比现金流，不应该是+的吗？
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老师这里算portfolio价格变动时公式2乘以的是MD，但是您直接把公式1算出的Dp作为MD带进公式2中，有点confuse，这里Modified duration和Portfolio duration是等同的吗？
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老师您好，为什么这道题不能选profit的？视频中老师说如果premium不同有可能出现折线，这是什么情况啊？
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老师，为什么y上升赚钱，y和p同向关系duration就是负的？反向就是正的？
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