老师请问这题每份future的面值怎么知道是10w 报价是100的？
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老师，为什么long/short forward的图像和long/short stock一样的呢？
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老师，为什么c-p=forward呀？怎么推出来的呢
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老师，385题D选项为什么要强调是ATM？
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如图，Pt与市场利率的关系为什么是反向变动的？
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请问第二个为什么就不能用reverse stress tests呢
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12题 问套利机会 为什么不用考虑box 的期权费？
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这题里是不是默认期货和债券都是相同数量的一份了？是不是也有一个期货合约包含好几份的情况，价差要乘以份数的？我英文不好不知道是不是理解出现偏差
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第八题 cd 选项中at the money 是否要参与考虑？
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