为何题干中说收到6月hibor浮动利息，但是第12、18个月收到的利息还是6.5%却不需要用12和18个月的hibor利率折现？
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vars是怎么求的
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老师您好，我想问一下，这个题的时间上为什么是0.25年的呢？最后要求6个月的收支情况，6个月不是0.5年吗？
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老师好，在证明现值归于面值时两位老师都是把libor当作forward rate用，但算固定端现值时libor又被当作了spot rate，请问libor到底应该作为spot rate还是forward rate
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14080为什么还要减去11478呢
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老师这道题为什么是用的单尾统计量啊...单尾双尾怎么用我老是弄不清楚，能麻烦您给总结一下吗
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老师，考试中要是出现Floating rate = LIBOR 50 basis points.Libor后面没有➕号，就这么给出的话，是把它理解为libor就是50个基点，还是libor加上50个基点？
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這個的pmt是怎麼算的？
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老师您好，我对于Eurodollar futures有一些疑问，还要麻烦您帮我看看下面的时间轴有没有错（研究对象是short方）。
1. Eurodollar futures的price和value是等价的吗？
2. 市场利率上升，合约价格下降，指的是在交割日对约定时段的即期利率上升吗？
3. 这个过程中short方是怎么得利的呢？是通过在市场上用Pt买入期货，再以P0卖出期货，赚取其中差价(P0-Pt)吗？
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请问这道题，如果担心收到的GBP价值下跌，那么应该是买入一个看跌的障碍期权吧，为什么C对呢？
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