课件讲得都是一般复利的情况，请老师把一般复利的几个不同场景（无成本，无收益；有离散收益；有收益率；有成本）替换成连续复利的场景（我做题的时候遇到的是连续复利场景），并分别列出各个场景下的计算公式。谢谢。

一阶导那里能推导下吗

从公式本身看，其实就是一个连续复利状态下的终值（远期价格）和现值（现货价格）的关系。只是这里的贴现利率是无风险利率减去租赁利率。为什么这里的贴现利率是这样定义的，请说明一下。这个内容放在这里应该不合适吧，按照课程进度，还没有学到这个知识点吧（这个知识点在哪里有讲）？

租赁利率是什么概念？请详细说明一下。

请问题目中哪句话表达了远期合约的期限是3个月，哪句话表达了远期合约约定的是3个月以后的利率。

当前市场回报率是10%，最小要求回报率是12.46%。真实市场回报率低于理论计算出的最小要求回报率，为什么资产是被低估了呢

我需要确认一下，这道题因为风险共担本来就不是双边交易的内容，所以不管D的描述是否正确（题目里面的描述刚好错误了），都应该选D，对吗？

分位数的计算，比如四分位数Q1，为什么和CFA【（n+1)*1/4】公式计算的结果不同？FRM和CFA在分位数计算上的区别在哪里？

老师你好，请问exercise2中，老师在讲解的时候，补充了一点，这个归还的金额为什么要减去a、b呢？

老师你好，请问远期执行价格与预期期货到期价格的区别。就是在0时刻我以无风险利率投资p,到期收益率为x，如何理解一区别呢