久期 和coupon maturity yield 关系如何理解
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net cost 和duration为什么反向相关
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您好，这个对冲不应该是vega=0，下面两个期权的Vega相加不是等于position的Vega，为什么等于的是负Vega
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您好，这个realized return为什么要用ln去算，是哪的地方的知识点？
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Expected Future Spot Price 如何理解？
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为什么a选项是上升
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怎么会netcost低。选择利率敏感度高的债券没问题，但是利率敏感度高，怎么会和久期有关呢？
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