封同学2024-03-22 10:41:04
封同学老师您好，想问下这种类型的题目，就是如何看出是profit还是loss，只要是p+s一方是大于另一方的，那么就是盈利吗
回答（1）
黄石2024-03-26 09:46:47
黄石同学你好。arbitrage profit取决于你是如何进行套利的，只要put-call parity不成立那么理论上必然存在套利机会，存在套利机会则必然有套利利润。比如这里，c + PV(K) = 24.18，p + S = 25，故c + PV(K) < p + S。对此，我们采取低买高卖的策略，买入看涨期权，买入无风险资产，卖出看跌期权，卖出标的资产，在期初的净现金流入为25 - 24.18 = 0.82。由于题目问的是future net profit，故需将0.82复利至一年以后，等于0.86。
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