134****4518回答（1）
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黄石2024-03-22 10:25:45
黄石同学你好。直接从convexity的定义式来看，convexity = (d^2P/dy^2)/P。其中，d^2P/dy^2 = d(dP/dy)/dy，也就是利率变动一单位，美元久期收到的影响（美元久期 = dP/dy）。但是在计算出来之后还要除以债券当前的价格P。
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老师你的解释我没看懂。
我如果直接背答案的话，是不是凸性的定义式里面的久期在计算的时候就直接使用美元久期而不是修正久期？
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同学你好。正确的，这个来自于凸性本身的定义哈，可以直接记住结论。
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