请问如果知道普通复利下的年利率3%，要求季度的连续复利，是不是先3%/4=0.75%为普通复利下的季度利率，然后因为（1＋0.75%）^1=e^Rc*1，指数取对数，Rc=ln(1＋0.75%)=0.0075得到季度的连续复利，然后乘以4，得到年度的连续复利？有没有其他方法呢？

为什么期货价值偏高，现货价值就偏低；现货价值偏高，期货价值就偏低？F=S*(1＋R)^t这个公式中，F、S正相关，一个增长，另一个也增长，一个下降，另一个也下降不是么？borrow usd啥意思，借入还是借出？

老师好，122页。 问题一：为什么只对rou检验啊？看是不是白噪声还可以检验均值和方差呢； 问题二：老师讲了那么多，我对协方差平稳、白噪声平稳还没理清两者的关系，两者都是为了可以找规律，白噪声是单独对残差的检测嘛？协方差是对不同滞后期的检测嘛？ 问题三：bpq和lbq的公式需要背诵吗？ 谢谢

这个红利1%是6个月的，不用和上面的无风险利率保持一致，换算成年利率吗

这个红利1%是6个月的，不用和上面的无风险利率保持一致，换算成年利率吗

百题第18题，请解释一下par yield是什么东西？

40题II怎么计算duration为10 的付息债权的到期时间，为啥至少是13年？

老师好，112页，我有个浅显的理解，请老师看看对不对。acf是滞后h期的相关性（不去除一系列反应的）；pacf是滞后h期的去除其中一系列的反应的相关性？谢谢

问题1，见图一和图二，64页练习题，d1直接用ln(10/9)，为什么9不用按老师的k·e^﹣rT来计算呢，而直接代入9？问题2，k和k·e^﹣rT如何用？问题3，见图三。老师推导讲义上的公式时是用老师自己习惯的写法s/k·e^﹣rT去推导出讲义上的s/k，可是如果按讲义上欧式期权价格d1,2的写法，又如何推导出讲义上有分红期权d1,2的公式呢？

老师，这道题的第二问，我先算出一年的P(O),然后再乘以三次方得出P(Outperform 3years),这样做可以吗？我这样做算出来的值是0.1575，比答案的0.1686要小一点