为什么Macaulay Duration除以（1 y/m)=Modified duration
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选项4，Putable bond 持有者可以在利率变化比较大的时候选择行权把债券卖掉，不是就可以减小利率风险了吗？所以putable持有者应该比callable利率风险小？
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老师请问LAG polynomial是怎么转换成为用Z表示的？为什么Z=1/L可以令到1=Z^P?
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只有美式看涨期权不分红时和欧式期权一样，美式看跌期权不分红时和欧式期权不一样对吗
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股票和看跌期权结合，假如股票下跌，此时股票赔钱，期权赚钱，为什么可以判断出最大损失就是手续费这么多呢？
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老师您好，可以帮我详细解释一下FRA的买方和卖方吗，哪个是名义贷款人和借款人，为什么两方都付利息，太绕了，我听不懂
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老师，怎么理解相同标的相同期限，利率相同futures和forward就相同这句话？下面接着又说相关性不同价格是有区别的。那到底是相同还是不同呢？
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这个老师说“gamma只有在卖出的时候才可以，是什么意思？”，有条性质不是“gamma is the same for call and put options”
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讲义第9页有写 美式看跌期权最好提前行权 那么是不是以后做题看到美式看跌期权就直接用k-s不用进行二叉树的计算了
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习题三和习题四完全不懂 可以讲一下吗 或者稍微展示下几个？
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