没有听懂这部分内容，尤其是此页PPT中的前两个步骤，请举一个此种方法的实际例子。

这里分红是0，不是无分红的美式期权吗，不是应该按照欧式期权做吗，为何还要每部进行判断？

长期投资者怎么会觉得自己的利率太高了，从而刺激降低利率，使这个收益率曲线扭转呢？

这里写了short call 的delta小于0 ，为什么call option的范围还是0-1？

期权的上下限这部分我可不可以不去理解死记硬背结论？

孤线凸向原点的程度称为债券的凸度。这个原点在哪？负凸度应该怎么定义？long call的弧线凸向的原点在哪？

k=40，s=38的时候买方不会行权，那对期权卖方来说不会有Out of the money的情况，为什么这里会说是两美元呢？

因为dv01和久期的正负号是相反的，所以久期(符号为正时)越大，dv01越小？

第40页ppt中 给出的表格第二列，0.5期对应的是5.0%，1期对应的是5.8%等等，这些数是怎么算出来的？可以用普通复利和连续复利的转换公式来做吗？麻烦证明一下如何算出第二列数字。

现货一共有2000000gallons，一份期货合约抵42000gallons，那直接2000000/42000不就好啦，为什么还要乘h？