请问是不是这道题已知3%的无风险利率，然后每个季度付一次，折现的时候是不是不可以直接用用3%/4，还是该用实际利率那个换算，已经年利率算季度利率。就像下面算Convenience Yield的时候一样
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请问老师在图中间写的那个公式是做什么的？
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老师可以中文讲解下limit order，stop loss，stop-limit的区别吗？另外stop-loss sell order和stop and limit sell order的区别是什么，比如都是30美元，是不是前者跌到30美元或以下卖出，后者是只能限定跌到30美元这个数值才卖出，如果市场瞬间跌到29美元就无法卖出？
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QBP=quoted bond price是不是等同于spot price和market price？因为计算CTD时候需要找到QBP，Cost to purchase bond=QBP＋AI=dirty price，所以题目给出spot price是不是就直接等于QBP？
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老师好，这个题貌似挺简单的，我也不懂，帮我讲讲吧
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为何一个付息债券duration如果是10年，其到期日maturity要大于10年，怎么理解呢？比如6%的bond，duration为10年，那么maturity是多久呢？
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老师好，78题有解题更快的方法吗？我感觉这样算下来，两分钟做不完的，谢谢。
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Effective convexity=（p大＋p小-2p0）/p0*delta y，这里的delta y为何是p0到p大或p小的利率变化而不是p大到p小的利率变化？比如通用公式delta p=-md*p0*delta y，这里的delta y 是delta p对应变化的利率变化，即如果p大变成p小，那么对应的利率变化delta y就是p大或p小变成p0的2倍，为何有这样的差异？
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老师好 对于这类存在时间差的远期价格计算我总有点糊涂 还请老师指导，谢谢！
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老师，请问这个怎么理解？判断收割前后价格变化及对应策略。理解性问题
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