李同学2020-03-11 15:56:04
李同学149页，eliptically distributed 椭圆分布是指什么？
回答（1）
Adam2020-03-11 18:36:04
Adam同学你好，椭圆分布这个在高中数学上应该是有讲到的，你可以直接查阅相关知识
不过FRM这里秩序记忆就可以
其实遇到的大多数的VaR是满足次可加性的，也就是损益服从椭圆分布，椭圆分布包括正态分布，t分布和卡方分布等。在损益满足椭圆分布假设下，VaR满足次可加性。
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