不太理解这里为什么要用到期时候的duration。既然是hedge，那应该在期初就sell futures. 等到期了，再sell不是就没有意义了？
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为什么要折算到一年？难道不是1.25年？ 最后为何乘以了e的百分之八×0.25次方？根据此题我觉得好无必要
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为什么要折算到一年？难道不是1.25年？ 最后为何乘以了e的百分之八×0.25次方？根据此题我觉得好无必要
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为什么要折算到一年？难道不是1.25年？ 最后为何乘以了e的百分之八×0.25次方？根据此题我觉得好无必要
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怎么样关掉一个期货
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老师算的2598，和答案不一样啊，还有怎么看出是long还是short
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65页中，分母 的 Y/M是什么?
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老师好，197页能这样算吗？好像怪怪的，麻烦老师看下，谢谢
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20题为什么要将两个return相加？为什么不是算actual的数据？
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