老师，想明确一个事情：平稳的时间序列中，协方差平稳要求均值、方差、协方差稳定不变，针对的是这一组时间数据的性质；而白噪声要求均值为0、方差稳定、协方差为0，指的是这组时间序列中shock的性质。这么理解对吗？
已回答
用二叉树模型求得的期权价格就是期权费用premium吗？
已回答
老师说的是价差越大，流动性危机的可能越大，那与B的叙述不是相互矛盾吗
已回答
这道题如果用置信区间的公式可以求出来吗？是不是缺少n的数值
已回答
老师好，第54题，为什么beta不用再重新算？0.5是protfolio的beta，公式里用的是beta（p，m），不太理解，麻烦老师帮忙看下，谢谢。
已解决
type1和type2 为啥是此消彼长，可以说下原理吗？
图二的四个概率值加起来等于1吗？为什么？
已回答
为什么除以residual risk?公式是除以Rp-Rb的标准差啊？
已回答
老师，最后一步折现为啥折现到 0时刻，我看你用的是e^(-1.25*4%),不是应该折现到1时刻吗e^(-0.25*8.08%)？
已回答
这个题下面我写的是对吗？能再讲讲XXXYYY的含义吗，哪个是货哪个是钱，如果降低或升高，应该买Y还是买X？怎么获利？
已回答
