老师,方差的定义式,直接除以n,是不是默认了数据是等权重的?
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请问这两种记哪个啊
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TR中的return是实际的那sharp ratio公式中的return呢
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5.25是哪里来的
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1000次的simulation trials. 99%的VaR为什么是指找the tenth worst loss?如何计算?
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第四章64页中call=10*N(0.992)-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851)各等于多少,我计算结果得不到1.35
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转成标准正态分布,是因为样本的因素,所以除以根号n吗?正常转标准正态应该是不需要除根号n吧,什么条件下需要除根号n?
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这里老师说的EC相当于risk不太懂,请解释一下,谢谢
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老师好,这道题的s为什么指的是stock,pv(k)为什么指的是zero coupon risk-free bond
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